DNB Global Klima Faktor

DNB Global Klima Faktor er et kvantitativt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i industriland over hele verden. Det har historikk tilbake til 2017. Forvaltningsselskapet er DNB Asset Management AS, som er indirekte heleid av DNB Bank ASA. Selskapet driver systematisk forvaltning ved siden av aktive fond og indeksfond.

Fondet bygger ikke på tradisjonell selskapsanalyse, men på faktoranalyse av selskapene innenfor referanseindeksen. Forvalteren bruker en egenutviklet multifaktormodell, og utvalget skjer innenfor indeksens univers.

Ole Jakob Wold forvalter fondet. Han sitter i Oslo og er leder for systematisk aksjeforvaltning i DNB Asset Management. Wold er siviløkonom fra NHH og har arbeidet med kvantitative strategier siden 1994, blant annet som leder for kvantitativ aksjeforvaltning i Alfred Berg og som administrerende direktør i ABN AMRO Kapitalforvaltning. Han kom til DNB i 2017 og har forvaltet fondet siden da. Han forvalter også fond som DNB Fund Low Volatility Equities og DNB Global Core. Fondet hører til DNBs team for systematiske strategier og indeksfond, der ansvaret er delt og Wold leder faktorstrategiene.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond og lav vekt på de største. Informasjonsteknologi og finans er varige sektorer, og USA er største land. Store amerikanske teknologiselskaper som Nvidia, Apple, Alphabet og Microsoft går igjen blant de største beholdningene.