Nordea BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap

Nordea BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap er et kvantitativt forvaltet europeisk aksjefond med referanseindeks MSCI Europe Small Cap. Minst 75 % av fondets midler skal ligge i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende i Europa eller driver hovedvirksomheten der. Selskapene skal ha markedsverdi mellom 200 millioner og 10 milliarder euro, eller inngå i referanseindeksen. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds Ltd, et finsk selskap registrert i 2002 og heleid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen er i hovedsak utkontraktert til Nordea Investment Management.

Fondet følger Nordeas BetaPlus Enhanced-tilnærming. Aksjene velges ut fra flere egenutviklede faktorer, blant annet kvalitet, momentum og verdi, og med særlig vekt på bærekraftsegenskaper gjennom integrering av miljø-, sosiale og styringsforhold. Målet er en moderat meravkastning over referanseindeksen. Aktiv risiko og forventet avkastning skal være moderat i forhold til det brede markedet. Avviket skal i hovedsak komme fra utvelgelsen av enkeltaksjer, ikke fra aktive valg av region eller sektor. Fondet skal ikke bruke gearing eller shortsalg. Indeksfutures kan brukes bare til likviditetsstyring.

Fondet forvaltes av et team i Nordea Investment Management etter en kvantitativ modell.

Mandatet gir en portefølje som følger referanseindeksen nærmere enn et typisk aktivt fond. Regioner og sektorer skal ikke være kilde til aktiv risiko, og avviket skal komme fra faktorene bak aksjeutvelgelsen.