Hvordan Fundtelligence bruker CAPM og antakelser

I portefølje-risiko i Fundtelligence finnes to modus:

• index_based: beta og forventet avkastning knyttet til indeksrammeverk
• fund_based: basert på fondsunivers/korrelasjoner og fondsnær oppførsel

Hvorfor to modus

• index_based gir stabil benchmark-forankring.
• fund_based viser hvordan de faktiske fondene oppfører seg sammen.

Snapshot-modell

Resultater lagres som snapshots med:

• status (PENDING/READY/FAILED)
• asof
• methodology

Dette gjør at brukergrensesnittet kan forklare datakvalitet og ferskhet.

Effektiv front i appen

Fronten er estimert fra de samme antakelsene som CAPM-visningen. Den er nyttig for diskusjon av risikobudsjett og diversifisering, men er ikke en investeringsanbefaling.

Viktig disclaimer

Modellen er beslutningsstøtte. Ikke bruk den alene til å ta store investeringsbeslutninger.

Tilbake: Portefølje risiko/CAPM